Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Kvantitativní řízení portfolia aktiv (vybrané problémy)

Stadník Bohumil

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
222
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
15x21 cm
ISBN
978-80-245-2258-6
EAN
9788024522586
V publikaci se zabýváme správou portfolia cenných papírů a s tím související problematikou predikce vývoje tržní ceny (dále jen ceny) u likvidních investičních instrumentů, a to jednak z pohledu jednoduchých modelů, jako je teorie náhodné procházky, teorie efektivních trhů, a dále z pohledu modelů sofistikovanějších, ke kterým patří zejména modely se závislou volatilitou, případně modely se závislostmi ve směru cenového vývoje. Publikace obsahuje i autorův návrh komplexního modelu finančního trhu. Značná pozornost je kladena na posouzení možnosti predikce studiem odchylek od normality v distribuci ceny/výnosů na různých časových bázích. U jednotlivých instrumentů se zabýváme deterministickou i náhodnou složkou vývoje ceny, přičemž větší prostor je věnován dluhopisům jakožto významnému finančnímu nástroji v portfoliích bank i pojišťoven. I bez ohledu na jejich diskutabilní úspěšnost popisujeme nejrůznější metody, které se běžně používají v rámci krátkodobých, denních i dlouhodobých investičních horizontů. Podrobněji rozebíráme momentové a úrovňové obchodování, Fourierovu analýzu, případně statistickou arbitráž - obchodování párů, a to v prostředí rozvíjejícího se elektronického a s tím úzce spojeného algoritmického obchodování. ((vybrané problémy))
Kvantitativní řízení portfolia aktiv (vybrané problémy)

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu